Warum wir das gefragt haben
Eine häufige Sorge: Der Trend der letzten Wochen zeigt nach unten, die heutige Session zieht aber nach oben – eine Strategie, die dem längeren Trend folgt, schwimmt also „gegen den Strom“ und verliert. Wir haben das an einer Regel getestet, die kurze Rücksetzer in Richtung des Tagestrends kauft.
Was wir getestet haben
Zwei Filter: (1) nur handeln, wenn sich der Kurs in den letzten 4 Stunden in dieselbe Richtung bewegt wie der Trend, (2) nur handeln, wenn sich der Kurs seit Tagesbeginn in diese Richtung bewegt. Dazu Varianten: nur Long, nur Short, beide Seiten ohne Trend, nur gegen den Trend.
Ergebnis
Die Filter streichen etwa zwei Drittel der Trades, aber die verbleibenden sind nicht besser. 2022–2024 lag das Ergebnis pro Trade bei −0,91 Bp (4-Stunden-Filter) und −1,21 Bp (Tagesfilter) gegenüber −1,02 Bp ohne Filter. In den letzten 5 Jahren brachte jede Richtungsvariante −0,8 bis −1,1 Bp. Eine Session gegen den Trend ist nicht die Ursache der Verluste – die Ursache ist, dass der eigene Edge der Regel (etwa +0,3 Bp) kleiner ist als die Kosten.
Was das für Trader bedeutet
- Ein Filter, der „logisch klingt“, muss das Ergebnis nicht verbessern. Prüfen Sie immer, ob die nach dem Filter verbleibenden Trades wirklich besser sind – und nicht nur weniger.
- Weniger Trades bedeuten geringere Gesamtkosten, aber das Ergebnis pro Trade ändert sich nicht, wenn der Filter keine neue Information enthält.