Das Labor
Wir nehmen eine populäre Idee, legen die Regel vor der Berechnung fest, testen sie mit Minutendaten und echten Kosten und veröffentlichen das Ergebnis — auch wenn es null ist.
So testen wir
- Die Regel wird vor der Berechnung festgelegt (keine nachträgliche Anpassung).
- Minutendaten seit 2012; ein Zeitraum zum Bauen, ein getrennter zum Prüfen.
- Kosten = Spread und Kommission, gemessen an echten Trades.
- Vergleich mit zufälligen Einstiegen — um Können von Zufall und Markttrend zu unterscheiden.
- Funktioniert Steigen US-Indizes am Tag vor einem Börsenfeiertag noch immer tendenziell?
In unseren Daten ja: bei US500, US100 und US30 über einen Broker im Schnitt +40 bis +66 Bp für die Session vor einem Feiertag nach Kosten (t 3,4–4,0) und +44 Bp beim S&P 500 in 1990–2010 (t 3,27).
- Scheitert an den Kosten Sagen Börsendaten (wer aggressiv kauft, Orderbuch-Ungleichgewicht, Optionen) Gold für die nächsten 15–60 Minuten voraus?
In unseren Tests nicht. Die Chance besteht (Bewegungen nach solchen Signalen betragen bei Mikrokontrakten etwa das Dreifache der Kosten), aber keines der drei Maße zeigte die Richtung: Der Optionsflow lag in 49,8 % der Fälle richtig.
- Funktioniert Setzt Gold nach den wichtigsten US-Veröffentlichungen die Bewegung der ersten 30 Minuten fort?
Nach FOMC, CPI und NFP – in unseren Daten ja: +5,7 Bp pro Trade nach Kosten (t 2,66, 480 Ereignisse). Nach 9 anderen Veröffentlichungen (PCE, PPI, Einzelhandelsumsätze, BIP, ISM, JOLTS, ADP, langlebige Güter) verschwand der Effekt nach 2019.
- Scheitert an den Kosten Verbessert ein Filter „nur in Richtung der aktuellen Session“ kurzfristige Goldtrades?
Nein. Der Filter strich etwa zwei Drittel der Trades, die übrigen schnitten gleich oder schlechter ab: −0,91 und −1,21 Bp pro Trade gegenüber −1,02 Bp ohne Filter (2022–2024).
- Scheitert an den Kosten Liefern einfache Kursregeln (Ausbrüche, Abpraller, VWAP) beim Gold-Scalping einen Edge?
Nein. Von 10.680 Regeln hat keine den Test bestanden – weder 2012–2019 noch im aktuellen Goldregime 2021–2024. Der Median vor Kosten lag bei +0,05 bzw. +0,01 Bp pro Trade – also bei null.
- Scheitert an den Kosten Liefern gängige MT5-Indikatoren beim kurzfristigen Goldhandel einen Edge?
Nicht nach Kosten. Von 1.144 Kombinationen (EMA, MACD, RSI, Stochastik, CCI, Ichimoku, Bollinger, SAR, ADX …) hatte keine ein positives Nettoergebnis. Die beste brachte vor Kosten +0,40 Bp pro Trade – und auf neuen Daten −1,73 Bp.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen. Dies ist Forschung, keine Handelsempfehlung.