Skąd pytanie
Częsta obawa: trend z ostatnich tygodni idzie w dół, ale dzisiejsza sesja ciągnie w górę — więc strategia grająca z dłuższym trendem gra „pod prąd” i traci. Sprawdziliśmy to na regule, która kupuje krótkie cofnięcia w kierunku trendu dziennego.
Co sprawdziliśmy
Dwa filtry: (1) transakcja tylko wtedy, gdy cena z ostatnich 4 godzin idzie w tym samym kierunku co trend, (2) transakcja tylko wtedy, gdy cena od otwarcia dnia idzie w tym kierunku. Dodatkowo warianty: tylko longi, tylko shorty, obie strony bez trendu, tylko przeciw trendowi.
Wynik
Filtry odcinają około dwóch trzecich transakcji, ale te, które zostają, nie są lepsze. Na latach 2022–2024 wynik na transakcję to −0,91 bp (filtr 4 godzin) i −1,21 bp (filtr dnia) wobec −1,02 bp bez filtra. Na ostatnich 5 latach wszystkie warianty kierunku dały od −0,8 do −1,1 bp. Sesja przeciw trendowi nie jest przyczyną strat — przyczyną jest to, że przewaga samej reguły (około +0,3 bp) jest mniejsza niż koszt.
Co to znaczy dla tradera
- Filtr, który „ma sens”, nie musi poprawiać wyniku. Zawsze sprawdzaj, czy transakcje, które zostają po filtrze, są naprawdę lepsze, a nie tylko rzadsze.
- Mniej transakcji to mniej kosztów w sumie, ale wynik na transakcję się nie zmienia, jeśli filtr nie niesie nowej informacji.