Słownik
ATR (średni rzeczywisty zakres)
Miara zmienności Wildera: wygładzony rzeczywisty zakres ostatnich świec, zwykle z 14 okresów. Wyrażona w jednostkach ceny, nie w procentach.
ATR (Average True Range, średni rzeczywisty zakres), opisany przez J. Wellesa Wildera w 1978 roku, mierzy, o ile cena zwykle porusza się w jednej świecy. Rzeczywisty zakres świecy to największa z trzech wartości: maksimum minus minimum, odległość poprzedniego zamknięcia od maksimum i odległość poprzedniego zamknięcia od minimum. ATR wygładza go z 14 świec: nowy ATR = (poprzedni ATR × 13 + bieżący rzeczywisty zakres) ÷ 14.
Przykład
Złoto zamknęło wczorajszy dzień na 4000,0. Dzisiejsze maksimum to 4030,0, a minimum 4010,0. Trzy wartości wynoszą 20,0, 30,0 i 10,0, więc rzeczywisty zakres to 30,0. Przy poprzednim ATR równym 25,0 nowy ATR wynosi (25,0 × 13 + 30,0) ÷ 14 ≈ 25,36 USD.
Dlaczego to ważne
ATR dopasowuje stopy i cele do bieżącej zmienności. Stop na 2 × ATR jest szerszy w nerwowy dzień i węższy w spokojny, a kwota ryzyka pozostaje ta sama, jeśli dopasujesz wielkość pozycji. O kierunku ruchu ATR nic nie mówi.