Laboratorium
Bierzemy popularny pomysł, zapisujemy regułę przed liczeniem, sprawdzamy ją na latach danych minutowych z prawdziwymi kosztami i publikujemy wynik — także wtedy, gdy wychodzi zero.
Jak testujemy
- Regułę zapisujemy przed policzeniem wyniku (bez dopasowywania po fakcie).
- Dane minutowe od 2012 r.; osobny okres do budowy i osobny do sprawdzenia.
- Koszt = spread i prowizja zmierzone na prawdziwych transakcjach.
- Porównanie z losowym wejściem — żeby odróżnić umiejętność od przypadku i trendu rynku.
- Działa Czy indeksy USA nadal częściej rosną w dniu przed świętem giełdowym?
W naszych danych tak: na US500, US100 i US30 u brokera średnio +40 do +66 bp na sesję przed świętem po kosztach (t 3,4–4,0), a na S&P 500 z lat 1990–2010 +44 bp (t 3,27).
- Nie działa po kosztach Czy dane z giełdy (kto kupuje agresywnie, nierównowaga księgi zleceń, opcje) przewidują ruch złota w ciągu kolejnych 15–60 minut?
Nie w naszych testach. Okazja istnieje (ruchy po takich sygnałach są ok. 3 razy większe niż koszt na kontraktach mikro), ale żaden z trzech wskaźników nie wskazał kierunku: trafność przepływu opcji wyniosła 49,8 %.
- Działa Czy po najważniejszych danych z USA złoto kontynuuje ruch z pierwszych 30 minut?
Po FOMC, CPI i NFP — w naszych danych tak: wynik +5,7 bp na transakcję po kosztach (t 2,66, 480 zdarzeń). Po 9 innych publikacjach (PCE, PPI, sprzedaż, PKB, ISM, JOLTS, ADP, zamówienia) efekt zniknął po 2019 roku.
- Nie działa po kosztach Czy filtr „tylko w kierunku bieżącej sesji” poprawia wynik krótkich transakcji na złocie?
Nie. Filtr odciął około 2/3 transakcji, ale wynik pozostałych był taki sam lub gorszy: −0,91 i −1,21 bp na transakcję zamiast −1,02 bp bez filtra (lata 2022–2024).
- Nie działa po kosztach Czy proste reguły cenowe (wybicia, odbicia, VWAP) dają przewagę w skalpowaniu złota?
Nie. Z 10 680 reguł żadna nie przeszła testu ani w latach 2012–2019, ani w obecnym reżimie złota 2021–2024. Mediana wyniku przed kosztami to +0,05 i +0,01 bp na transakcję — czyli zero.
- Nie działa po kosztach Czy popularne wskaźniki z MT5 dają przewagę w krótkoterminowym handlu złotem?
Nie po kosztach. Z 1 144 kombinacji (EMA, MACD, RSI, Stochastic, CCI, Ichimoku, Bollinger, SAR, ADX…) żadna nie miała dodatniego wyniku netto. Najlepsza przed kosztami dawała +0,40 bp na transakcję, a na nowych danych −1,73 bp.
Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. To badanie, nie rekomendacja zawarcia transakcji.