Glossar
Out-of-Sample-Test
Ein Test an Daten, die weder zum Aufbau noch zur Optimierung einer Strategie genutzt wurden. Näher kommt ein historischer Test neuen Trades nicht.
Ein Out-of-Sample-Test prüft eine Strategie an Daten, die während ihrer Entwicklung zurückgehalten wurden. Zuerst werden Regeln, Parameter und Kosten festgelegt, dann auf den reservierten Zeitraum angewendet. Der In-Sample-Zeitraum sind die Entwicklungsdaten; dort fallen die Ergebnisse fast immer besser aus, weil die Entscheidungen an sie angepasst wurden.
Beispiel
Eine Goldregel wird auf 2012–2021 entwickelt und erzielt dort +0,6 Bp pro Trade nach Kosten. Unverändert auf 2022–2024 angewendet, bringt sie −0,4 Bp pro Trade nach Kosten. Das In-Sample-Ergebnis überträgt sich nicht, die Regel wird verworfen.
Warum das wichtig ist
Werden die reservierten Daten immer wieder zur Auswahl zwischen Varianten genutzt, sind sie nicht mehr out of sample. In unserem Labor werden Out-of-Sample-Zeitraum und Bestehensschwelle schriftlich festgelegt, bevor der Test läuft.