Glossario
Test fuori campione
Un test su dati non usati per costruire o ottimizzare una strategia. È quanto di più vicino a operazioni nuove possa offrire un test storico.
Un test fuori campione (out-of-sample) verifica una strategia su dati tenuti da parte durante la sua costruzione. Prima si fissano regole, parametri e costi, poi li si applica al periodo riservato. Il periodo nel campione (in-sample) sono i dati di sviluppo; lì i risultati sono quasi sempre migliori, perché le scelte sono state adattate a quei dati.
Esempio
Una regola sull'oro viene costruita sul 2012–2021 e lì rende +0,6 bp per operazione al netto dei costi. Applicata senza modifiche al 2022–2024, rende −0,4 bp per operazione al netto dei costi. Il risultato nel campione non si conferma, quindi la regola viene scartata.
Perché è importante
Se i dati riservati vengono usati più volte per scegliere tra varianti, smettono di essere fuori campione. Nel nostro laboratorio il periodo fuori campione e la soglia di superamento vengono messi per iscritto prima di eseguire il test.