Słownik
Test poza próbką
Sprawdzenie strategii na danych, których nie użyto do jej budowy ani strojenia. To najbliższe nowym transakcjom, co daje test historyczny.
Test poza próbką (ang. out-of-sample) sprawdza strategię na danych odłożonych na bok podczas jej budowy. Najpierw ustala się reguły, parametry i koszty, potem uruchamia je na zarezerwowanym okresie. Okres w próbce (in-sample) to dane użyte do budowy; wyniki są tam prawie zawsze lepsze, bo decyzje dopasowano właśnie do nich.
Przykład
Regułę na złocie zbudowano na latach 2012–2021 i dała tam +0,6 bp na transakcję po kosztach. Potem, bez żadnych zmian, uruchomiono ją na latach 2022–2024 i dała −0,4 bp na transakcję po kosztach. Wynik z próbki się nie przeniósł, więc regułę odrzucono.
Dlaczego to ważne
Jeśli zarezerwowanych danych używa się wielokrotnie do wybierania wariantów, przestają być danymi spoza próbki. W naszym laboratorium okres testu poza próbką i próg zaliczenia zapisujemy, zanim test zostanie uruchomiony.