El laboratorio
Tomamos una idea popular, fijamos la regla antes de calcular, la probamos con datos por minuto y costes reales y publicamos el resultado — aunque salga cero.
Cómo probamos
- La regla se fija antes de calcular el resultado (sin ajustes a posteriori).
- Datos por minuto desde 2012; un periodo para construir y otro distinto para comprobar.
- Coste = spread y comisión medidos en operaciones reales.
- Comparación con entradas aleatorias, para distinguir habilidad de azar y de la tendencia del mercado.
- Funciona ¿Siguen tendiendo a subir los índices de EE. UU. el día anterior a un festivo bursátil?
En nuestros datos, sí: en US500, US100 y US30 con bróker, de media entre +40 y +66 pb en la sesión previa al festivo después de costes (t 3,4–4,0), y +44 pb en el S&P 500 en 1990–2010 (t 3,27).
- No funciona tras costes ¿Predicen los datos de bolsa (quién compra de forma agresiva, el desequilibrio del libro, las opciones) el oro en los siguientes 15–60 minutos?
En nuestras pruebas, no. La oportunidad existe (los movimientos tras estas señales equivalen a unas 3 veces el coste en contratos micro), pero ninguna de las tres medidas indicó la dirección: el flujo de opciones acertó el 49,8 % de las veces.
- Funciona Tras los datos más importantes de EE. UU., ¿continúa el oro el movimiento de los primeros 30 minutos?
Tras el FOMC, el IPC y las NFP, en nuestros datos, sí: +5,7 pb por operación después de costes (t 2,66, 480 eventos). Tras otras 9 publicaciones (PCE, IPP, ventas minoristas, PIB, ISM, JOLTS, ADP, bienes duraderos), el efecto desapareció después de 2019.
- No funciona tras costes ¿Mejora las operaciones de corto plazo en el oro un filtro de «solo en la dirección de la sesión actual»?
No. El filtro eliminó unas dos terceras partes de las operaciones, pero el resto lo hizo igual o peor: −0,91 y −1,21 pb por operación frente a −1,02 pb sin filtro (2022–2024).
- No funciona tras costes ¿Dan ventaja las reglas de precio simples (rupturas, rechazos, VWAP) al hacer scalping en el oro?
No. De 10.680 reglas, ninguna superó la prueba ni en 2012–2019 ni en el régimen actual del oro, 2021–2024. La mediana antes de costes fue de +0,05 y +0,01 pb por operación: es decir, cero.
- No funciona tras costes ¿Dan ventaja los indicadores populares de MT5 al operar el oro a corto plazo?
No, después de costes. De 1.144 combinaciones (EMA, MACD, RSI, estocástico, CCI, Ichimoku, Bollinger, SAR, ADX…), ninguna tuvo un resultado neto positivo. La mejor antes de costes lograba +0,40 pb por operación, y −1,73 pb con datos nuevos.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Esto es investigación, no una recomendación de operar.