Qué probamos
Un escáner masivo: todas las combinaciones de 11 ventanas a lo largo del día, 18 tipos de señal (ruptura y rechazo del máximo de 15, 60 y 240 minutos, desviación respecto al VWAP de la sesión, gran movimiento en 5, 15 y 30 minutos, ruptura y rechazo del rango de Asia y del de Londres), 5 filtros (volatilidad alta y baja, días de la semana), dos variantes (a favor del movimiento y en contra) y 6 salidas (salidas por tiempo a los 15 y 60 minutos, objetivos y stops basados en el ATR). En total, 10.680 reglas. Entrada en el minuto siguiente, al precio que realmente paga un comprador (ask) o que realmente recibe un vendedor (bid).
Resultado
En 2012–2019 ninguna regla superó la corrección por pruebas múltiples (con tantos intentos, siempre aparecen por azar unos cuantos resultados «buenos»). Repetimos el escáner completo en 2021–2024, con el oro en un régimen totalmente distinto y con los costes actuales del bróker. Mismo resultado: cero. Y lo más importante: la mediana antes de costes rondaba el cero. El problema no es «una buena señal que se come la comisión», sino que las propias condiciones de precio no tienen dirección.
Qué significa para un trader
- Si una regla de precio sencilla luce de maravilla en unas semanas de gráfico, lo más probable es que sea azar. Entre miles de reglas posibles, siempre hay alguna que «funciona» en el pasado.
- El scalping en oro necesita información que vaya más allá del gráfico de precios, o bien aguantar el movimiento más tiempo para que el beneficio por operación sea claramente mayor que el coste.
Límites
El escáner cubre reglas de precio en velas de M1–M5. No incluye datos de bolsa (flujo de órdenes, opciones): esos se analizan en otros estudios del laboratorio.