Co sprawdziliśmy
Masowy skaner: każdą kombinację 11 okien w ciągu dnia, 18 typów sygnałów (wybicie i odbicie od maksimum z 15, 60 i 240 minut, odchylenie od VWAP sesji, duży ruch w 5, 15 i 30 minut, przebicie i odrzucenie zakresu Azji i Londynu), 5 filtrów (wysoka i niska zmienność, dni tygodnia), dwa warianty (z ruchem i przeciw niemu) i 6 wyjść (czasowe 15 i 60 minut, cel i stop w ATR). Razem 10 680 reguł. Wejście w następnej minucie, po cenie, którą naprawdę płaci kupujący (ask) albo sprzedający (bid).
Wynik
W latach 2012–2019 żadna reguła nie przeszła korekty na wielokrotne testowanie (przy tak wielu próbach kilka „dobrych” wyników zawsze pojawia się przypadkiem). Powtórzyliśmy cały skaner na latach 2021–2024, kiedy złoto było w zupełnie innym reżimie, i przy dzisiejszych kosztach brokera. Wynik ten sam: zero. Co ważne, mediana wyniku przed kosztami to około zera — problemem nie jest „dobry sygnał zjedzony przez prowizję”, tylko brak kierunku w samych warunkach cenowych.
Co to znaczy dla tradera
- Jeśli prosta reguła cenowa wygląda świetnie na kilku tygodniach wykresu, najpewniej to przypadek. Przy tysiącach możliwych reguł zawsze któraś „działa” w przeszłości.
- Skalpowanie złota wymaga informacji spoza samego wykresu ceny — albo dłuższego trzymania ruchu, żeby zysk z transakcji był wyraźnie większy niż koszt.
Ograniczenia
Skaner obejmuje reguły cenowe na świecach M1–M5. Nie obejmuje danych z giełdy (przepływ zleceń, opcje) — te sprawdzamy w osobnych badaniach.