Backtest (test na danych historycznych)

Backtest stosuje stałe reguły handlu do historycznych cen i zapisuje transakcje, które by z nich wynikły. Rzetelny backtest korzysta tylko z informacji dostępnych w danej chwili, wykonuje zlecenia po realistycznych cenach i odejmuje spread, prowizję, swap i poślizg. Każda zmiana wprowadzona po obejrzeniu wyników odbiera mu część wiarygodności.

Przykład

Reguła na złocie daje 1000 transakcji w latach 2012–2021, średnio +0,3 bp na transakcję przed kosztami. Przy kosztach 1,1 bp na transakcję średnia spada do 0,3 − 1,1 = −0,8 bp. Na 1000 transakcji to łącznie około −800 bp: reguła stratna, choć przed kosztami wyglądała na zyskowną.

Dlaczego to ważne

Większość reguł, które dobrze wypadają w backteście, później zawodzi, najczęściej przez koszty, błędy zaglądania w przyszłość albo zbyt wiele wariantów sprawdzanych na tych samych danych. Dlatego nasze laboratorium publikuje reguły, które przepadły, razem z ich kosztami, obok nielicznych, które się utrzymały.