VWAP (prezzo medio ponderato per i volumi)

Il VWAP (volume-weighted average price, prezzo medio ponderato per i volumi) è la somma di prezzo × volume divisa per la somma dei volumi da un punto di partenza scelto, di solito l'apertura della sessione. Molte piattaforme usano per ogni candela il prezzo tipico, (massimo + minimo + chiusura) ÷ 3. L'oro spot e i CFD su valute non hanno un volume centralizzato di borsa, quindi le piattaforme usano il volume tick, il numero di aggiornamenti del prezzo, e il VWAP può cambiare da un broker all'altro.

Esempio

Tre candele dall'apertura: 4000,0 con volume 200, 4010,0 con volume 300 e 4020,0 con volume 500. La somma di prezzo × volume è 800.000 + 1.203.000 + 2.010.000 = 4.013.000, quella dei volumi 1.000. VWAP = 4.013.000 ÷ 1.000 = 4013,0.

Perché è importante

Sui mercati di borsa il VWAP è un riferimento comune per valutare la qualità dell'esecuzione. Per chi opera in CFD è un'approssimazione. Nel nostro laboratorio le regole di scalping sull'oro basate sulla distanza dal VWAP di sessione non hanno superato i costi.