Słownik
VWAP (średnia cena ważona wolumenem)
Średnia cena ważona wolumenem, zwykle liczona od początku sesji. Na CFD powstaje z wolumenu tickowego brokera.
VWAP (volume-weighted average price, średnia cena ważona wolumenem) to suma iloczynów ceny i wolumenu podzielona przez sumę wolumenu od wybranego momentu, zwykle od otwarcia sesji. Wiele platform bierze dla każdej świecy cenę typową, (maksimum + minimum + zamknięcie) ÷ 3. Złoto spot i CFD na waluty nie mają centralnego wolumenu giełdowego, więc platformy używają wolumenu tickowego, czyli liczby zmian ceny, i VWAP może się różnić między brokerami.
Przykład
Trzy świece od otwarcia sesji: 4000,0 przy wolumenie 200, 4010,0 przy wolumenie 300 i 4020,0 przy wolumenie 500. Suma iloczynów ceny i wolumenu to 800 000 + 1 203 000 + 2 010 000 = 4 013 000, a wolumenu 1000. VWAP = 4 013 000 ÷ 1000 = 4013,0.
Dlaczego to ważne
Na rynkach giełdowych VWAP jest częstym punktem odniesienia przy ocenie jakości wykonania zleceń. Dla handlujących CFD to przybliżenie. W naszym laboratorium reguły skalpingowe na złocie oparte na odchyleniu od sesyjnego VWAP nie przetrwały kosztów.