Co dokładnie sprawdziliśmy
Wzięliśmy 12 wskaźników, które ma każdy terminal MT5: EMA20/50, EMA200, MACD w dwóch ustawieniach, DI, Parabolic SAR, Ichimoku, środek wstęg Bollingera, RSI50, Stochastic, CCI i Momentum. Sprawdziliśmy je pojedynczo, w parach i w trójkach, na świecach M5 i M15, z filtrem siły trendu ADX > 25 i bez niego. Razem 1 144 reguł. Wejście: chwila, gdy wskaźniki świeżo „ułożą się” w jednym kierunku. Wyjście: cel i stop po 0,12 % ceny (na złocie ok. 5 USD).
Wynik
Ani jedna reguła nie zarobiła po kosztach. Mediana wyniku przed kosztami to −0,14 bp na transakcję — czyli praktycznie zero, a nawet lekko na minus: po „ułożeniu się” wskaźników cena częściej trochę się cofa, niż jedzie dalej. Dziesięć najlepszych reguł z okresu budowy sprawdziliśmy na latach 2022–2024 — wszystkie były tam na minusie.
Dlaczego tak jest
Wskaźnik to przeliczona cena z przeszłości. Gdy jest widoczny w każdym terminalu na świecie, informacja w nim zawarta jest już w cenie. Na krótkich ruchach (kilka dolarów na złocie) koszt transakcji jest kilka razy większy niż jakakolwiek przewaga, którą da się z takiej informacji wycisnąć.
Co to znaczy dla tradera
- Skrzyżowanie średnich albo „wyprzedanie” RSI samo w sobie nie jest przewagą. Jeśli ktoś sprzedaje strategię na samych wskaźnikach, zapytaj o wynik po kosztach na kilku latach danych.
- Wskaźniki mogą pomagać w opisie rynku (trend, zmienność), ale decyzja o wejściu potrzebuje informacji, której nie ma każdy.
- Koszt transakcji decyduje o wyniku krótkich strategii bardziej niż wybór wskaźnika.
Ograniczenia
Testowaliśmy jeden typ wyjścia (stały cel i stop), dwa interwały i jeden instrument. Inne wyjścia i rynki sprawdzamy w osobnych badaniach laboratorium.