Co sprawdziliśmy
Regułę opisaną przez jednego z publicznie weryfikowanych traderów: po publikacji czekamy 30 minut, sprawdzamy kierunek ruchu, wchodzimy w tym kierunku, stop za ekstremum pierwszych 30 minut, a zysk chronimy stopem kroczącym (2 × ATR) do 48 godzin.
Wynik
Na złocie, dla decyzji Fed (FOMC), inflacji CPI i raportu z rynku pracy (NFP): +5,7 bp na zdarzenie po kosztach, t = 2,66 na 480 zdarzeniach. Wynik był dodatni zarówno w okresie budowy, jak i w późniejszym. Sprawdziliśmy też odporność: 12 wariantów stopu kroczącego i czasu trzymania — wszystkie 12 dodatnie. Na indeksach (Nasdaq, Dow) ta sama reguła nie działała.
Potem zadaliśmy pytanie: czy to działa po każdej ważnej publikacji? Sprawdziliśmy 9 innych (PCE, PPI, sprzedaż detaliczna, PKB, ISM ×2, JOLTS, ADP, zamówienia dóbr trwałych). Do 2018 roku wynik był dodatni, ale od 2020 każdy rok był na minusie. Przewaga jest tylko na trzech największych wydarzeniach.
Co to znaczy dla tradera
- Duże wydarzenia makro potrafią uruchomić ruch, który trwa dłużej niż pierwsze minuty — ale tylko te największe.
- Trafność takiej reguły jest niska (ok. 41 %), a zysk pochodzi z rzadkich, dużych ruchów. Psychicznie to trudne: większość prób kończy się małą stratą.
- Przewaga z jednej rodziny wydarzeń nie przenosi się automatycznie na inne.
Ograniczenia
480 zdarzeń to umiarkowana próba. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych.